자산 배분3 섀넌의 도깨비가 알려주는 자산 리밸런싱의 힘 투자 성과를 극대화하는 섀넌의 도깨비 법칙에 대해 알아보자 1. 섀넌의 도깨비 법칙이란?섀넌의 도깨비 법칙(Shannon's Demon)은 정보 이론의 창시자 클로드 섀넌(Claude Shannon)이 제안한 흥미로운 자산 관리 전략입니다. 이 법칙은 정보 이론의 개념을 투자에 접목시켜, 리밸런싱을 통한 장기적 자산 성장 방법을 제안합니다. 도깨비 법칙이라는 이름은 투자자들이 변동성을 적절히 이용해 수익을 창출할 수 있음을 비유한 것입니다. 섀넌의 도깨비 법칙은 단순한 투자 전략이 아니라, 리스크와 변동성을 다루는 혁신적인 방식입니다.1-1. 클로드 섀넌과 정보 이론의 연결고리클로드 섀넌은 1940년대에 정보 이론을 확립한 수학자이자 공학자였습니다. 섀넌의 연구는 통신과 데이터 전송의 효율성을 극대화하.. 2024. 9. 28. 투자 리스크를 줄이고 수익을 높이는 켈리 공식의 비밀 리스크는 줄이고 최대 수익을 늘리는 켈리 공식에 대해 알아보자1. 켈리의 법칙이란?켈리의 법칙은 투자와 도박에서 가장 널리 알려진 자금 관리 전략 중 하나입니다. 이 법칙은 미국의 수학자 존 켈리(John L. Kelly)가 1956년에 개발한 공식으로, 투자나 도박에서 수익을 극대화하고, 장기적으로 자산을 안정적으로 관리하기 위한 최적의 비율을 계산하는 방법을 제안합니다. 켈리의 법칙은 단순한 배팅 전략을 넘어, 자산의 리스크를 최소화하면서도 장기적인 성장을 도모하는 매우 중요한 전략입니다.1-1. 켈리 공식의 기원켈리 공식은 처음에는 전신 통신 산업에서 소음(노이즈)을 줄이기 위한 정보 이론 연구의 일부로 개발되었습니다. 켈리는 신호 대 잡음비를 최적화하는 방법을 찾던 중, 동일한 이론이 금융과 도박.. 2024. 9. 27. 분산 투자의 중요성(Diversify Investment) 돈을 투자하는 것은 시간이 지남에 따라 재산을 불릴 수 있는 가장 좋은 방법 중 하나입니다. 하지만 한 가지 투자에 모든 돈을 투자하는 것은 위험하며, 잠재적으로 모든 돈을 잃을 수도 있습니다. 그렇기 때문에 투자를 분산하는 것이 매우 중요합니다. 이번 블로그 포스팅에서는 분산투자가 무엇인지, 왜 중요한지, 어떻게 분산투자를 할 수 있는지 살펴보겠습니다. 분산투자란 무엇인가요? 분산 투자는 주식, 채권, 부동산 등 여러 자산 클래스에 분산 투자하여 포트폴리오의 전반적인 위험을 줄이는 과정입니다. 분산 투자를 통해 단일 투자 손실의 영향을 최소화하면서 잠재적으로 더 높은 수익을 얻을 수 있습니다. 분산투자가 중요한 이유는 무엇인가요? 투자 시 분산투자가 중요한 이유는 여러 가지가 있습니다. 다음은 몇 가지.. 2023. 2. 21. 이전 1 다음
